dijap (dijap) wrote,
dijap
dijap

Categories:

Статьи по алгоритмической торговле волатильностью

Вывесил в топ еще одну подборку статей, на этот раз, по торговле волатильностью. Не очень себя конечно чувствую - очень многие вещи не получается развивать из-за нехватки времени и ресурсов.

Неплохая подборка наблюдений по основным фактам ухмылки
Trading the volatility skew of the options on the S&P index
http://www.mat.ucm.es/~ivorra/papers/TFMAG.pdf

Авторы совсем недавно, в июне 2014 года, попытались проанализировать бектестом простую стратегию торговли ухмылкой на трех основных активах.
Development of Algorithmic Volatility Trading Strategies for Equity Options
http://web.stanford.edu/class/msande448/final/group1.pdf
Tags: волатильность, опционы, ухмылка
Subscribe

  • НОК

    Что мне запомнилось на НОК? - Вопрос Мартынова, про то, почему я еще здесь. - Завороженные взгляды на экран на 29-й минуте доклада (думал, сначала,…

  • Multicharts через IB

    В свое время забил на Multicharts именно из-за отсутствия связки с IB. Теперь она появилась. И, кстати, вопрос на засыпку. Сколько бы вы отдали за…

  • Еще 3 лекции Ильинского вышли

    http://www.lektorium.tv/speaker/3058?id=3058 Уже писал о нем. Несмотря на некоторую туманность, автор реально практиковал опционы и знает то, о чем…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments