Category: авто

Статьи по алгоритмической торговле волатильностью

Вывесил в топ еще одну подборку статей, на этот раз, по торговле волатильностью. Не очень себя конечно чувствую - очень многие вещи не получается развивать из-за нехватки времени и ресурсов.

Неплохая подборка наблюдений по основным фактам ухмылки
Trading the volatility skew of the options on the S&P index
http://www.mat.ucm.es/~ivorra/papers/TFMAG.pdf

Авторы совсем недавно, в июне 2014 года, попытались проанализировать бектестом простую стратегию торговли ухмылкой на трех основных активах.
Development of Algorithmic Volatility Trading Strategies for Equity Options
http://web.stanford.edu/class/msande448/final/group1.pdf

Путешествие по Восточной Европе на авто СПБ-Рига-Вильнюс-Варшава-Берлин-Прага-Берлин-Белосток

Итак, закончилось  супернасыщенное путешествие по Восточной Европе, которое уложилось всего в 9 дней. Ездил с семьей на грузопассажирском Ford Transit (для них было оборудовано 2 спальных места в пассажирской зоне, что значительно повлияло на комфорт путешествия. Ночевали в городских, придорожных отелях, а пару раз прямо в автомобиле на заправках.
Мы побывали в столицах 4 восточноевропейских стран и проехали в общей сложности более 4500 км. Вернулись на 2 дня раньше из-за проблем с моим зубом. Поделюсь краткими впечатлениями.

Сильно помогла закаченная накануне софтина CoPilot (премиум версия со всеми картами европейских стран для Iphone стоит 1200 руб. и включает 1 год инфо о пробках) - как навигатор она отработала на пять с минусом.

Collapse )