Category: дети

Category was added automatically. Read all entries about "дети".

Статьи по алгоритмической торговле волатильностью

Вывесил в топ еще одну подборку статей, на этот раз, по торговле волатильностью. Не очень себя конечно чувствую - очень многие вещи не получается развивать из-за нехватки времени и ресурсов.

Неплохая подборка наблюдений по основным фактам ухмылки
Trading the volatility skew of the options on the S&P index
http://www.mat.ucm.es/~ivorra/papers/TFMAG.pdf

Авторы совсем недавно, в июне 2014 года, попытались проанализировать бектестом простую стратегию торговли ухмылкой на трех основных активах.
Development of Algorithmic Volatility Trading Strategies for Equity Options
http://web.stanford.edu/class/msande448/final/group1.pdf

Сергей Алейников и Миша Малышев

То, что происходит сейчас вокруг Teza Technologies, иначе, как охотой на ведьм не назовешь.

Обвинили Алейникова в "краже" какого-то кода за то, что он скачал часть данных на своем рабочем компьютере, на какой-то сервер, оказавшийся немецким. Причем скачал только 32 Мб из Гигабайтового файла. Но откуда - из Goldman Sachs! Компании, которая даже на биржу не представила данных об объемах торговли на NYSE. Конечно, ведь Goldman Sachs можно все. Кстати, путь Алейникова - ярчайшее свидетельство того, каких успехов может добиться человек за 20 лет - я выкладывал ссылку на его профиль. При этом не совсем не обязательно сотрудничать со спецслужбами.

Самое забавное, что инициатором расследование выступила не сама компания GS, а ФБР. Причем тут вообще ФБР, спросите вы? А вот так вот. И не случайно это совпало с визитом Обамы в Москву.

С Александром Малышевым все еще проще - ярчайшая личность, который удержал Citadel Investments на плаву в прошлом году, заработав на своих фондах 40% в то время, как остальные потеряли 50%.  Ему же при уходе навязали кабальное условие не вести бизнес 18 месяцев (совок отдыхает) за смехотворную компенсацию. И теперь Citadel пытается засудить Малышева за кражу коммерческих секретов за то, что он создал свою фирму, которая даже и не успела начать свою деятельность.

Когда система на грани краха, нужна охота на ведьм. История это показала не раз. И это только начало.