Category: знаменитости

Category was added automatically. Read all entries about "знаменитости".

Статьи по алгоритмической торговле волатильностью

Вывесил в топ еще одну подборку статей, на этот раз, по торговле волатильностью. Не очень себя конечно чувствую - очень многие вещи не получается развивать из-за нехватки времени и ресурсов.

Неплохая подборка наблюдений по основным фактам ухмылки
Trading the volatility skew of the options on the S&P index
http://www.mat.ucm.es/~ivorra/papers/TFMAG.pdf

Авторы совсем недавно, в июне 2014 года, попытались проанализировать бектестом простую стратегию торговли ухмылкой на трех основных активах.
Development of Algorithmic Volatility Trading Strategies for Equity Options
http://web.stanford.edu/class/msande448/final/group1.pdf

Эта зима будет холоднее

Вижу, как разваливаются дела Большого банка в России. Смотрю, что произошло с Дойче. Те, кто ожидал холодной зимы в прошлом году, не предполагали, что эта может быть еще холоднее.
У меня все 4 офера оказались невалидными и я, впервые за 8 лет - безработный. Впрочем, пока это воспринимается скорее как свобода, может благодаря оставшимся резервам. Самое интересное, что совсем не хочется больше работать за несерьезные деньги с неадекватными людьми. Поеду в Тай на зиму наверное:)