Category: литература

Статьи по алгоритмической торговле волатильностью

Вывесил в топ еще одну подборку статей, на этот раз, по торговле волатильностью. Не очень себя конечно чувствую - очень многие вещи не получается развивать из-за нехватки времени и ресурсов.

Неплохая подборка наблюдений по основным фактам ухмылки
Trading the volatility skew of the options on the S&P index
http://www.mat.ucm.es/~ivorra/papers/TFMAG.pdf

Авторы совсем недавно, в июне 2014 года, попытались проанализировать бектестом простую стратегию торговли ухмылкой на трех основных активах.
Development of Algorithmic Volatility Trading Strategies for Equity Options
http://web.stanford.edu/class/msande448/final/group1.pdf

StockSharp посвящается

Кто смотрел замечательный фильм Migliore oferta, тот меня безусловно поймет. До сих пор не пойму - чего в проекте больше - или непоследовательного подхода авторов, или желания поскорее заработать. Понятно, что тем, у кого прямые руки, можно легко разобраться в этом нагромождении классов, версий библиотек, которые скрестить может только шаман. Но у меня, честно говоря, не получилось ни одной своей идеи реализовать. Пришлось упрощать заказ и делать его у нормальных прогеров. Дорого, но, по крайней мере, работает:))