Category: литература

Category was added automatically. Read all entries about "литература".

Статьи по алгоритмической торговле волатильностью

Вывесил в топ еще одну подборку статей, на этот раз, по торговле волатильностью. Не очень себя конечно чувствую - очень многие вещи не получается развивать из-за нехватки времени и ресурсов.

Неплохая подборка наблюдений по основным фактам ухмылки
Trading the volatility skew of the options on the S&P index
http://www.mat.ucm.es/~ivorra/papers/TFMAG.pdf

Авторы совсем недавно, в июне 2014 года, попытались проанализировать бектестом простую стратегию торговли ухмылкой на трех основных активах.
Development of Algorithmic Volatility Trading Strategies for Equity Options
http://web.stanford.edu/class/msande448/final/group1.pdf

StockSharp посвящается

Кто смотрел замечательный фильм Migliore oferta, тот меня безусловно поймет. До сих пор не пойму - чего в проекте больше - или непоследовательного подхода авторов, или желания поскорее заработать. Понятно, что тем, у кого прямые руки, можно легко разобраться в этом нагромождении классов, версий библиотек, которые скрестить может только шаман. Но у меня, честно говоря, не получилось ни одной своей идеи реализовать. Пришлось упрощать заказ и делать его у нормальных прогеров. Дорого, но, по крайней мере, работает:))



Интервью Глена Нили, автора известной книги

Так или иначе, эта книга, пожалуй, одна из самых полезных для любого трейдера. И сам Нили вызывает уважение. По крайней мере, его идеи наиболее близки к реальности.

http://www.neowave.com/audiointerviews/Charts201008/Transcript-GlennNeely8-10interview.pdf

Рэнд и Драйзер

Кто-то в комментах сравнил Рэнд с Драйзером в пользу последнего. Это сравнение абсурдно. Ценность Драйзера - в языке, больше ни в чем. По сюжету трилогия Драйзера - примитивная мелодрама.

Книга Рэнд может быть примитивна в литературном смысле, но ценна метафорами на современное общество и образом действий ее героев. Может быть она слегка категорична, но сказать, что она бесполезна, точно нельзя.

декаплинг декаплингом

А когда в США начинаются настоящие проблемы, то ЕМ падают в первую очередь.

Прав был Рори Макфаркуар, когда говорил о том, что 2008 год будет годом recoupling.

Декаплинг - это забавная сказка от аналитиков хедж-фондов, застрявших в ЕМ:)

Есть такая точка зрения. Я правда с ней не совсем согласен:)