Category: общество

Статьи по алгоритмической торговле волатильностью

Вывесил в топ еще одну подборку статей, на этот раз, по торговле волатильностью. Не очень себя конечно чувствую - очень многие вещи не получается развивать из-за нехватки времени и ресурсов.

Неплохая подборка наблюдений по основным фактам ухмылки
Trading the volatility skew of the options on the S&P index
http://www.mat.ucm.es/~ivorra/papers/TFMAG.pdf

Авторы совсем недавно, в июне 2014 года, попытались проанализировать бектестом простую стратегию торговли ухмылкой на трех основных активах.
Development of Algorithmic Volatility Trading Strategies for Equity Options
http://web.stanford.edu/class/msande448/final/group1.pdf

немножко о торговле и психологии - мои личные стереотипы

Collapse )
10. Собственно психология ничего не значит. Сколько не пей беллатаминал, не посещай курсы гипноза - если нет системы, кончится все дуркой. Множество инструментов позволяют не циклиться на отдельных сделках, не искать паттерны где их нет на отдельных инструментах  и  не торопиться выйти из сделки. Страх и жадность невозможно побороть, но возможно распылить как прутья в том известном венике. 

Страшный сон миллионера

Деофшоризация на слуху уже полтора года. Но большинство частных клиентов филиалов иностранных банков в России (как и российских) как и всякие нормальные доверяющие своему банку клиенты и не догадываются под какую историю они влипли. Каким-то чудесным образом получилось так, что предложив российским гражданам легализовать и "заявить" о своих активах и доходах за рубежом, российское государство ввело штраф за незаконные валютные операции в размере 75-100% от суммы операции за любую проводку на иностранный банковский счет, если речь идет о деньгах (кроме купона и процента).
То есть если Вы переводили ценные бумаги как клиент private bank и потом их продавали, вся денежная выручка на данный счет потенциально подпадает под этот самый штраф.

И - вуаля - самое интересное. Вы идете как законопослушный гражданин в налоговую сдавать декларацию о доходах. С Вас требуют справку о проводках по иностранному банковскому счету (который Вы ранее заявили). Вы ничего не подозревая, эту проводку предоставляете. А там - те самые "незаконные" операции. Ну а дальше - как договоритесь. Кейсы уже есть.

И даже мысли закрадываются, что в истории с Райффазеном есть также небольшой штришок этой проблемы.

Идиосинкратические возможности

Интересно. Снова ушел в никуда - просто так взял и отчалил.

Не успел сделать дренажную систему вокруг дома, как на горизонте появилось 4 офера. И прям как Ивану-дураку - направо пойдешь - коня потеряешь, налево - родину, а прямо - санкции. Ну и самое забавное, что можно получить статус-кво, но в иной локации.
Чисто трейдинговая позиция, чисто аналитическая - начальником отдела, чисто бизнесовая - тут совсем ничего не скажу, ну и тот самый статус кво с локацией в одной из кап.стран.

Самое забавное будет, если на этой неделе по итогам финальных собеседований оферы станут финальными. Я правда не знаю, что делать. Паралич воли. Если когда-то я думал о том, как быть дальше, то сейчас - с кем быть. Столько лет говорю о том, что "пора валить", а сейчас хотелка не поднимается. Старею что-ли.

Очень запомнился разговор с одной знакомой - женой большого человека (странно, все мои лучшие подруги - жены очень богатых мужей). Ремонт, говорю, делаю. - Да - ремонт дело затратное. Сейчас 2000 за метр обходится. -???? - 2000 рублей? - Долларов. Занавес:)

Шакалья Дума

Обсуждаемый и видимо почти уже принятый Думой закон о налоге на недвижимость предполагает налог 0.5% от кадастровой стоимости недвижимости. В применении к земле складывается анекдотичная ситуация, когда ставка аренды для целей ИЖС и ЛПХ - 0.1 - 0.3%, а налога - 0.5%. То есть смысла оформлять землю в частную собственность просто нет!

У меня последние пять лет идет песня за огрызок земли вокруг участка 4 сотка. Сначала до включения в Новую Москву местные власти потеряли несколько пакетов документов. Потом аренду не получалось заключить, так как новый закон о Новой Москве предполагает утверждение межевых планов территорий как условие заключения нового договора (а ими и не пахнет). Более того, после обращений в ДГИ Госимущества г. Москвы каким-то чудом кадастровая цена этих 4 соток выросла с 500 тыс. до 1 млн., а пару недель назад - и вовсе - до 1.5 млн. рублей. При том, что сопоставимые участки рядом стоят в 5-10 раз дешевле. Участок под несколькими коммуникациями, там ни строить ничего нельзя, более того, по нему пролегает дорога на основной участок.

Единственное опасение, которое движет мною. - то, что в перспективе там могут поставить что-нибудь и подъезд к участку будет невозможен в принципе.

Но в целом, чем дальше в лес, тем больше дров. Чем больше имущества в России, тем больше беспредела и вымогательства. 

Роды в америке - имеет ли смысл

Теперь, когда все прошло нормально, пару слов по сабжу. Долго думал, может полететь уже во Флориду и родить американского гражданина. Но потом задумался о плюсах и недостатках и принял решение не ехать из Питера, где все налажено и в общем надежно, за три девять земель с массой неизвестных переменных.

Плюсы родов в америке:

1) Гражданство у ребенка после 21 года. Безусловно, легче найти работу и пр. Но получение кредита в будущем увязывается не с гражданством, а с наличием активов в Штатах. К тому же, многое изменится за 21 год, и, если вы планируете работать в Штатах, то гражданство можно получить итак в течение 5-10 лет. А если вы не планируете там жить и работать, то и гражданство особо не нужно - оно дает лишь безвизовый въезд в ряд стран.

2) Относительно неплохая медицина. Тут тема спорная. Ценник в общем-то если рожать в госпитале конский, а если в Birth Centre - то непонятно, как будут действовать в случае проблем, зашивать разрывы и пр. Минимальный кост по родам - 15 - 20 тыс. $ в нормальном госпитале. А в теперь уже уважаемом мной Институте Отта на Васильевском  стоимость платных родов - 55 тыс. рублей. Там - врачи с непонятным прошлым. Тут - знакомая с 30-летним опытом.
В Москве конечно в этом плане все гораздо хуже, именно поэтому я и не думал о Москве с самого начала. Там можно в гастарбайтерском Центре на Юго-Западной получить ценник в те же 20 тыс. с непонятными узбеко-армянами, которые похоже там окопались всерьез. Ничего не имею против компетентных и профессиональных выходцев с Закавказья, но там они окопались слишком плотно. Да и местные врачи вконец оборзели.

Недостатки родов в США:

1) Необходимость оставлять мамашу в одиночестве либо брать академ. Неограниченный потенциал расходов в случае проблем.
2) Неочевидные налоговые "выгоды" гражданства США.
3) Ощутимые косты на проживание, дорогу - тотал 25 - 40 тыс. $. На эти деньги лучше отвезти молодую мамашу и детей в хороший отпуск через несколько месяцев.
4) Гемор с поиском нормального жилья - все эти американизмы вроде необходимости спрашивать весь подъезд - тут своих проблем хватает.
5) Невозможность взять с собой первого и соответственно необходимость оставлять его на долгий срок.
6) Красивые стены и обстановка в медицине - не главное. Главное - профессионализм докторов и подход к делу. Мне нормальный советский медицинский подход импонирует гораздо больше, нежели красивые полы и отношение к тебе доктора как сейлза в каком-нибудь банке. Да, современные министры от здравоохранения изживают все лучшее, что осталось от СССР. Но если в Москве им это удается, в других городах очаги остаются. В Штатах медицина глобально погрязла в беспредельной коммерциализации.

В общем резюме простое - роды в США выгодны лишь компаниям-брокерам, которые занимаются их организацией. Если есть возможность все нормально устроить в России, дешевле и надежнее это делать недалеко от дома. 

Путешествие по Восточной Европе на авто СПБ-Рига-Вильнюс-Варшава-Берлин-Прага-Берлин-Белосток

Итак, закончилось  супернасыщенное путешествие по Восточной Европе, которое уложилось всего в 9 дней. Ездил с семьей на грузопассажирском Ford Transit (для них было оборудовано 2 спальных места в пассажирской зоне, что значительно повлияло на комфорт путешествия. Ночевали в городских, придорожных отелях, а пару раз прямо в автомобиле на заправках.
Мы побывали в столицах 4 восточноевропейских стран и проехали в общей сложности более 4500 км. Вернулись на 2 дня раньше из-за проблем с моим зубом. Поделюсь краткими впечатлениями.

Сильно помогла закаченная накануне софтина CoPilot (премиум версия со всеми картами европейских стран для Iphone стоит 1200 руб. и включает 1 год инфо о пробках) - как навигатор она отработала на пять с минусом.

Collapse )

Прощайте, диваны от Альберт Штайн и Forma

Думаю, многим известна эта марка мебели. В мае убили главу холдинга 8 марта Кравченко. Как пишет Росбалт,

"Несколько знакомых Кравченко на допросах рассказали, что пять лет назад некие люди, имевшие хорошие связи в правоохранительных органах, пытались заставить Кравченко расстаться с этим активом "фактически на безвозмездной основе". В первую очередь их интересовала не фабрика, а земля, на которой она расположена. На Михаила оказывалось давление, однако он сумел выдержать "атаку"".

Но это все лирика. Сейчас все те, кто заказал там мебель, остались без денег и мебели, так как преемники растащили "добро". Настоятельно рекомендую хорошо подумать, чем заказывать в 8 Марта какую-либо мебель. Всяко может быть.

И 2 ссылки.

http://www.id4.ru/top/?r=myagkaya-mebel&u=albertshtein
http://www.rabotjaga.ru/catalog/otzyvy/3-59742.html

Как в БКС у людей пропадают деньги с брокерского счета

Как в БКС у людей пропадают деньги с брокерского счета.

Очень показательно, как стерли записи в смартлабе. Т.е. ваш блог там может быть промодерирован без вашего согласия. Не ожидал от них такого.

http://blogstocks.ru/blog/881.html