Category: политика

Статьи по алгоритмической торговле волатильностью

Вывесил в топ еще одну подборку статей, на этот раз, по торговле волатильностью. Не очень себя конечно чувствую - очень многие вещи не получается развивать из-за нехватки времени и ресурсов.

Неплохая подборка наблюдений по основным фактам ухмылки
Trading the volatility skew of the options on the S&P index
http://www.mat.ucm.es/~ivorra/papers/TFMAG.pdf

Авторы совсем недавно, в июне 2014 года, попытались проанализировать бектестом простую стратегию торговли ухмылкой на трех основных активах.
Development of Algorithmic Volatility Trading Strategies for Equity Options
http://web.stanford.edu/class/msande448/final/group1.pdf

Идиосинкратические возможности

Интересно. Снова ушел в никуда - просто так взял и отчалил.

Не успел сделать дренажную систему вокруг дома, как на горизонте появилось 4 офера. И прям как Ивану-дураку - направо пойдешь - коня потеряешь, налево - родину, а прямо - санкции. Ну и самое забавное, что можно получить статус-кво, но в иной локации.
Чисто трейдинговая позиция, чисто аналитическая - начальником отдела, чисто бизнесовая - тут совсем ничего не скажу, ну и тот самый статус кво с локацией в одной из кап.стран.

Самое забавное будет, если на этой неделе по итогам финальных собеседований оферы станут финальными. Я правда не знаю, что делать. Паралич воли. Если когда-то я думал о том, как быть дальше, то сейчас - с кем быть. Столько лет говорю о том, что "пора валить", а сейчас хотелка не поднимается. Старею что-ли.

Очень запомнился разговор с одной знакомой - женой большого человека (странно, все мои лучшие подруги - жены очень богатых мужей). Ремонт, говорю, делаю. - Да - ремонт дело затратное. Сейчас 2000 за метр обходится. -???? - 2000 рублей? - Долларов. Занавес:)

Шакалья Дума

Обсуждаемый и видимо почти уже принятый Думой закон о налоге на недвижимость предполагает налог 0.5% от кадастровой стоимости недвижимости. В применении к земле складывается анекдотичная ситуация, когда ставка аренды для целей ИЖС и ЛПХ - 0.1 - 0.3%, а налога - 0.5%. То есть смысла оформлять землю в частную собственность просто нет!

У меня последние пять лет идет песня за огрызок земли вокруг участка 4 сотка. Сначала до включения в Новую Москву местные власти потеряли несколько пакетов документов. Потом аренду не получалось заключить, так как новый закон о Новой Москве предполагает утверждение межевых планов территорий как условие заключения нового договора (а ими и не пахнет). Более того, после обращений в ДГИ Госимущества г. Москвы каким-то чудом кадастровая цена этих 4 соток выросла с 500 тыс. до 1 млн., а пару недель назад - и вовсе - до 1.5 млн. рублей. При том, что сопоставимые участки рядом стоят в 5-10 раз дешевле. Участок под несколькими коммуникациями, там ни строить ничего нельзя, более того, по нему пролегает дорога на основной участок.

Единственное опасение, которое движет мною. - то, что в перспективе там могут поставить что-нибудь и подъезд к участку будет невозможен в принципе.

Но в целом, чем дальше в лес, тем больше дров. Чем больше имущества в России, тем больше беспредела и вымогательства. 

Путешествие по Восточной Европе на авто СПБ-Рига-Вильнюс-Варшава-Берлин-Прага-Берлин-Белосток

Итак, закончилось  супернасыщенное путешествие по Восточной Европе, которое уложилось всего в 9 дней. Ездил с семьей на грузопассажирском Ford Transit (для них было оборудовано 2 спальных места в пассажирской зоне, что значительно повлияло на комфорт путешествия. Ночевали в городских, придорожных отелях, а пару раз прямо в автомобиле на заправках.
Мы побывали в столицах 4 восточноевропейских стран и проехали в общей сложности более 4500 км. Вернулись на 2 дня раньше из-за проблем с моим зубом. Поделюсь краткими впечатлениями.

Сильно помогла закаченная накануне софтина CoPilot (премиум версия со всеми картами европейских стран для Iphone стоит 1200 руб. и включает 1 год инфо о пробках) - как навигатор она отработала на пять с минусом.

Collapse )