Category: психология

Category was added automatically. Read all entries about "психология".

Статьи по алгоритмической торговле волатильностью

Вывесил в топ еще одну подборку статей, на этот раз, по торговле волатильностью. Не очень себя конечно чувствую - очень многие вещи не получается развивать из-за нехватки времени и ресурсов.

Неплохая подборка наблюдений по основным фактам ухмылки
Trading the volatility skew of the options on the S&P index
http://www.mat.ucm.es/~ivorra/papers/TFMAG.pdf

Авторы совсем недавно, в июне 2014 года, попытались проанализировать бектестом простую стратегию торговли ухмылкой на трех основных активах.
Development of Algorithmic Volatility Trading Strategies for Equity Options
http://web.stanford.edu/class/msande448/final/group1.pdf

немножко о торговле и психологии - мои личные стереотипы

Collapse )
10. Собственно психология ничего не значит. Сколько не пей беллатаминал, не посещай курсы гипноза - если нет системы, кончится все дуркой. Множество инструментов позволяют не циклиться на отдельных сделках, не искать паттерны где их нет на отдельных инструментах  и  не торопиться выйти из сделки. Страх и жадность невозможно побороть, но возможно распылить как прутья в том известном венике. 

Сброс сознания

Иногда чувствуешь, что необходимо на рынке нажать кнопку Reset, если твой мозг залип. Это может быть сделка или позиция, а может быть просто состояние. То есть возможность трезво смотреть на график просто исчезает. Не так плохо, когда это происходит вечером в пятницу - 11 часов сна в один из выходных и отвлечение помогает к понедельнику вновь подойти в трезвом рассудке. Но как быть, если это наступает в среду - ответа на этот вопрос найти пока не могу. Это задача номер один в моем психологическом поиске.

По сути получается, что у рынка есть свои циклы, а у сознания свои. И периоды крайне эффективной торговли сменяются периодами застоя, а иногда и спада. То есть как бы собственная акция моего мозга тоже имеет циклы взлета и падения. Научиться продать эту акцию накануне стагнации - это задача номер два. Лучше конечно отресетиться по-нормальному, так как когда просто отвлекаешься от рынка надолго - есть шанс пропустить хорошее движение, как это со мной произошло в сентябре 2009, когда я уехал отдыхать и на отдыхе пропустил среднесрочный вход.

Впрочем на последних стадиях роста рынок начинает мельчать - риски расти, волатильность падать, а самая лучшая сделка на цикле 20-40 дней 4-5%. То есть надо наращивать плечи, а это риск попасть на шум.

Сейчас основное движение происходит на товарном и валютном рынке, а из фондовых - на европейском small-caps.