Category: россия

Category was added automatically. Read all entries about "россия".

Статьи по алгоритмической торговле волатильностью

Вывесил в топ еще одну подборку статей, на этот раз, по торговле волатильностью. Не очень себя конечно чувствую - очень многие вещи не получается развивать из-за нехватки времени и ресурсов.

Неплохая подборка наблюдений по основным фактам ухмылки
Trading the volatility skew of the options on the S&P index
http://www.mat.ucm.es/~ivorra/papers/TFMAG.pdf

Авторы совсем недавно, в июне 2014 года, попытались проанализировать бектестом простую стратегию торговли ухмылкой на трех основных активах.
Development of Algorithmic Volatility Trading Strategies for Equity Options
http://web.stanford.edu/class/msande448/final/group1.pdf

Шакалья Дума

Обсуждаемый и видимо почти уже принятый Думой закон о налоге на недвижимость предполагает налог 0.5% от кадастровой стоимости недвижимости. В применении к земле складывается анекдотичная ситуация, когда ставка аренды для целей ИЖС и ЛПХ - 0.1 - 0.3%, а налога - 0.5%. То есть смысла оформлять землю в частную собственность просто нет!

У меня последние пять лет идет песня за огрызок земли вокруг участка 4 сотка. Сначала до включения в Новую Москву местные власти потеряли несколько пакетов документов. Потом аренду не получалось заключить, так как новый закон о Новой Москве предполагает утверждение межевых планов территорий как условие заключения нового договора (а ими и не пахнет). Более того, после обращений в ДГИ Госимущества г. Москвы каким-то чудом кадастровая цена этих 4 соток выросла с 500 тыс. до 1 млн., а пару недель назад - и вовсе - до 1.5 млн. рублей. При том, что сопоставимые участки рядом стоят в 5-10 раз дешевле. Участок под несколькими коммуникациями, там ни строить ничего нельзя, более того, по нему пролегает дорога на основной участок.

Единственное опасение, которое движет мною. - то, что в перспективе там могут поставить что-нибудь и подъезд к участку будет невозможен в принципе.

Но в целом, чем дальше в лес, тем больше дров. Чем больше имущества в России, тем больше беспредела и вымогательства. 

Путешествия как смысл жизни

Каждый раз с удовольствием читаю журнал puerrtto, сумасшедшего чела, который побывал в 120 странах. Мне до него далеко, но прошедшие полгода - однозначно рекорд.
В этом году удалось побывать в Мексике, США, повторно в Тайланде и Италии. В мае совершил супернасыщенную поездку СПБ-Прибалтика-Польша-Германия-Прага-Питер на автомобиле. В июне съездил на конференцию в Валенсию и посетил Барселону.

Расширял географию деловых полетов в Екатеринбурге (еженедельные поездки в Питер не в счет) и других городах РФ.
Ну а июнь совсем яркий получился - побывал повторно в Екатеринбурге, Самаре, а теперь еще и в Уфе. Все это в первый раз.

Поездки это круто. Они расширяют сознание. Каждый раз, когда взлетает борт, я думаю, когда же мне это может надоесть. И каждый раз получаю удовольствие от предвкушения дороги, суеты аэропорта и уходящей земли.

Что интересно, если чередовать эти поездки с супернасыщенными усилиями в основном направлении, производительность повышается в разы. Мне удалось реализовать идеи по автоматизации опционных стратегий через IB, запустить то, что давно хотел, на России. Колоссально продвинуться по части построения аналитического бекграунда для генерации идей как на споте, так и на опционах, достаточно универсального характера.

Но, не уходя в работу, хотелось бы все-таки отметить, что чем больше я путешествую, тем больше начинаю ценить Россию и то богатство, которым ее граждане обладают (хотя бы номинально). Удивил в лучшую сторону  Екатеринбург (хотя еще много чего развивать и жить бы там не хотел). Уральская столица обладает своим особым колоритом и историей, которую надо прочувствовать. Хаятт и башня - места, в которых надо побывать.
Хотя по части колорита Самара с ее колдунами, легендами, сохранившимися старыми зданиями и самой длинной набережной - на первом месте. Ну да, аэропорт там похуже Луганского после бомбардировки. Да, дороги нулевые, отменили экспресс с аэропорта, а городское начальство надо бы расстрелять за коррупцию и халатность (жаль, что нет смертной казни). Но какой-то прогресс все же чувствуется.

Гигантские стройки везде, активность и движуха. Вот это ощущение движухи на въезде из мертвой Латвии в Псковскую область, оно как-то приятно ощущается, да так, что хочется возвращаться домой. Даже Уфа, город, чем-то порой напоминающий промышленные районы Московской области, имеет свою историю (включая, как один из центров Пугачевского восстания)  и пару мощных по энергетике мест, а также, по-моему, является городом с лучшей экологией среди региональных российских центров.

Путешествие по Восточной Европе и вовсе заставило меня на фоне всего этого сравнения задуматься о том, что реализовав проект интеграции на правах колоний в европейско-атлантистскую систему, обрекли себя на медленное вымирание.

Даже от той же Испании ожидал большего. Есть там, конечно, много приятных мест и отличный климат, но не покидает ощущение вымирающей территории и сурового кризиса. Все эти неработающие тысячи магазинов, законы о запрете работы в выходные, признаки мощной мафии в ряде отраслей, наводит на мысли о том, что худшее европейской периферии только впереди.

Интересно и общаться с людьми, которые, собственно и владеют пресловутыми десятками процентов активов, составляя при этом 0.5% населения - они гораздо интереснее, чем я думал раньше.

Отдельно конечно можно говорить в очередной раз об упырях из Аэрофлота, которые, пользуясь монополией, делают путешествия по РФ дороже, чем в Европу. Но это отдельная тема.

Что интересно, такие вот "патриотические" мысли посещают меня на платформе, которая очень сильно далека от того, чтобы быть близкой государству (кто знает, тот поймет).

И, в качестве краткого резюме, лучший город в РФ для проживания, по-моему, все-таки Питер (при условии сопоставимого дохода). Но посмотрим, на Сахалин я еще не ездил))