Category: техника

Category was added automatically. Read all entries about "техника".

Статьи по алгоритмической торговле волатильностью

Вывесил в топ еще одну подборку статей, на этот раз, по торговле волатильностью. Не очень себя конечно чувствую - очень многие вещи не получается развивать из-за нехватки времени и ресурсов.

Неплохая подборка наблюдений по основным фактам ухмылки
Trading the volatility skew of the options on the S&P index
http://www.mat.ucm.es/~ivorra/papers/TFMAG.pdf

Авторы совсем недавно, в июне 2014 года, попытались проанализировать бектестом простую стратегию торговли ухмылкой на трех основных активах.
Development of Algorithmic Volatility Trading Strategies for Equity Options
http://web.stanford.edu/class/msande448/final/group1.pdf

Софт и трэйдинг

На сегодняшний день самыми удобными инструментами АРМ трэйдера являются программы Wealthlab и Metastock. Вполне достаточно доступных версий 3.0 и 8.0, хотя более поздние предлагают большую функциональность.Omega Tradestation также хорошая платформа.

Метасток я использую для анализа ситуации и принятия торговых решений.
Wealthlab очень удобен для тестирования и оптимизации торговых систем и оценки математических показателей и расчетных коэффициентов портфеля. Кроме того, что встроенный Wizard дает возможность создавать системы на основе основных индикаторов, знания основ Паскаля вполне достаточно для написания собственных скриптов.

При этом есть ряд основных правил, которым должна подчиняться торговая система. В целом, с этого сообщения начну публикацию собственных мыслей на эту тему.

Почему куплены ГП, СУР, СУРПРЕФ, не куплен ЛУК, и продан сбер-п

По ГП все очевидно.
Бычье поглощение(правда не на тренде) +выход из треугольника на очень высоких объемах.
+Хорошие фундаментальные новости(касательно проектов в белоруссии и выгодных соглашений с РН).
Не зайти вечером было бы преступлением. Жаль оптимальный уровень входа был пропущен(292).Пришлось докупать на 295. Теперь возможны откаты до 290, на них буду добавлять. стоп на 285.
По суру тоже бычье поглощение(тоже без тренда), жду подтверждения, индикаторы вверх.Часовик по демарку обещает 35.9-36. будем ждать.
Видимо начинает работать новость про выкуп собственных акций в тихую. купил по 35.42 со стопом на 34.8

Сур-п добавлен просто потому что он вблизи важного уровня 23.6, ниже которого ему пройти будет сложно. Пройдет - продам.

Татнефть в восходящем треугольнике и развернулась на покупку. уровень входа 129 - не очень удачен.близкий стоп на 127


А вот по луку подтверждение медвежьего поглощение(+честно говоря не удалось купить на минимуме восходящего тренда(на часовике 2233).сейчас пока уровень для покупки 2240.