Category: финансы

Статьи по алгоритмической торговле волатильностью

Вывесил в топ еще одну подборку статей, на этот раз, по торговле волатильностью. Не очень себя конечно чувствую - очень многие вещи не получается развивать из-за нехватки времени и ресурсов.

Неплохая подборка наблюдений по основным фактам ухмылки
Trading the volatility skew of the options on the S&P index
http://www.mat.ucm.es/~ivorra/papers/TFMAG.pdf

Авторы совсем недавно, в июне 2014 года, попытались проанализировать бектестом простую стратегию торговли ухмылкой на трех основных активах.
Development of Algorithmic Volatility Trading Strategies for Equity Options
http://web.stanford.edu/class/msande448/final/group1.pdf

Страшный сон миллионера

Деофшоризация на слуху уже полтора года. Но большинство частных клиентов филиалов иностранных банков в России (как и российских) как и всякие нормальные доверяющие своему банку клиенты и не догадываются под какую историю они влипли. Каким-то чудесным образом получилось так, что предложив российским гражданам легализовать и "заявить" о своих активах и доходах за рубежом, российское государство ввело штраф за незаконные валютные операции в размере 75-100% от суммы операции за любую проводку на иностранный банковский счет, если речь идет о деньгах (кроме купона и процента).
То есть если Вы переводили ценные бумаги как клиент private bank и потом их продавали, вся денежная выручка на данный счет потенциально подпадает под этот самый штраф.

И - вуаля - самое интересное. Вы идете как законопослушный гражданин в налоговую сдавать декларацию о доходах. С Вас требуют справку о проводках по иностранному банковскому счету (который Вы ранее заявили). Вы ничего не подозревая, эту проводку предоставляете. А там - те самые "незаконные" операции. Ну а дальше - как договоритесь. Кейсы уже есть.

И даже мысли закрадываются, что в истории с Райффазеном есть также небольшой штришок этой проблемы.

Прощайте, диваны от Альберт Штайн и Forma

Думаю, многим известна эта марка мебели. В мае убили главу холдинга 8 марта Кравченко. Как пишет Росбалт,

"Несколько знакомых Кравченко на допросах рассказали, что пять лет назад некие люди, имевшие хорошие связи в правоохранительных органах, пытались заставить Кравченко расстаться с этим активом "фактически на безвозмездной основе". В первую очередь их интересовала не фабрика, а земля, на которой она расположена. На Михаила оказывалось давление, однако он сумел выдержать "атаку"".

Но это все лирика. Сейчас все те, кто заказал там мебель, остались без денег и мебели, так как преемники растащили "добро". Настоятельно рекомендую хорошо подумать, чем заказывать в 8 Марта какую-либо мебель. Всяко может быть.

И 2 ссылки.

http://www.id4.ru/top/?r=myagkaya-mebel&u=albertshtein
http://www.rabotjaga.ru/catalog/otzyvy/3-59742.html